Dependiendo del S.Operativo que utilizes, si es XP con el S.Pack 2 instalado lo instala el cortafuegos/firewall , pero da= el cortafuegos/firewall que uses, por norma general cuando un programa quiere salir el cortafuegos/firewall te avisa y te pide permiso para que ese programa se pueda conectar a internet.
Aunque con la poca informacion que nos has dado poco podemos hacer.